# 13 Профессиональный игрок. Глава 5. Стартап. Финансовый менеджмент.

Сегодня поговорим о такой весьма важной теме, как финансовый менеджмент. Многие источники называют его еще риск менеджмент, - не будем спорить.
Во многих источниках представлено огромное количество описательных статей, есть такие системы, и вот такие, но математика встречается редко.
В блоке статей стартап, также давайте разберем, основные из них.
Для общей картины (если вдруг, кто то не знает, могут быть и такие) определим понятие флэт. Флэт – это единица измерения финансовой составляющей беттинга. Весь финансовый результат в ставках считается во флэтах. Мы всегда ставим флэт, если проигрываем, то флэт, если выигрываем, то флэт*коэффициент минус 1.
А вот размер флэта в деньгах, может быть разный.
Первая система, о которой пойдет речь - это мартингейл. В классическом смысле мартингейл - это удвоение размера флэта с каждым последующим разом, когда ставка не зайдет. Это известно, но давайте расширим немного это понятие. Будем называть мартингейлом все ставки, полученные путем любого увеличения размера флэта после минуса. Так будет проще объяснить суть губительности такой системы, какая я бы степень увеличения ни была.
Основа стратегии – попытка получения прибыли, путем увеличения нагрузки на банк.
Т.е. при серии минусов нагрузка на Ваш банк, возрастает в геометрической прогрессии. Классический мартингейл убивает банк за 6-10 минусов, какой бы первоначальный флэт ни был. Другие виды мартингейла могут удержать чуть побольше минусов, но, в конце концов - убьют Ваш банк.
Вторая система – это постоянный флэт. Самая простая система, не нужно пересчитывать флэт относительно банка каждый раз. Просто ставить постоянную ставку.
Третья система - антимартингейл. Основа этой системы – повышение размера флэта в деньгах после выигрыша и уменьшение после проигрыша.
Не смотря на то, что эта система является, чуть ли не единственной системой, позволяющей получить долгосрочную прибыль, у беттеров она не пользуется особой популярностью. Более того, многие беттеры стремяться уменьшать флэт при серии выигрышей. Возможно из-за недостаточного понимания технической и математической основы, возможно из-за страха проиграть полученную прибыль.
В информационном пространстве интернета встречается еще много различных систем, однако это вариации какой-либо из описанных выше. Одна из вариаций антимартингейла, это процент от банка. Относительная нагрузка на банк при этом сохраняется, а вот в абсолютном значении размер ставки в деньгах изменяется. При серии выигрышей — размер флэта увеличивается, а при серии проигрышей уменьшается таким образом, чтобы всегда был, определенный вначале, процент от текущего банка. В данном случае процент не важен. Важно, чтобы он не изменялся от ставки к ставке. Назовем его — процентный относительный флэт.
Теперь давайте рассмотрим математику:
Пусть мы при беттинге используем постоянный флэт размером в 5% от первоначального банка. Это значит, что если мы войдем в серию неудачных ставок, наш банк сможет выдержать 19 минусовых ставок подряд. Последняя 20-я ставка — либо убивает наш банк, либо это точка начала восстановления банка. Пусть мы используем ставки с коэффициентом 2,00, чтобы проще было посчитать.

Пусть мы провели реверс анализ нашей стратегии по ставкам. Например, мы решили, что 100 матчей будет достаточно для понимания прибыльности стратегии. Мы рассчитали, что наша система дает на дистанции просадку подряд в 3 минуса не больше, тогда мы решили, что по системе, например, мартингейла безопасный вариант, это поднимать ставку на 20% через каждые 3 минуса на четвертой ставке. Т.е. это значит, что первые 3 ставки будут размером в 5% от первоначального банка, а с 4-ой по 6-ую уже 6%, еще через 3 ставки - это будет 7,2 % и т.д.

Дистанция длинная, и все просчитать невозможно, поэтому 19-20 минусов подряд, это совершенно реальная ситуация.
Определим, что мы влетели в полосу в 19 минусовых ставок. Теперь давайте посчитаем во флэтах (расписываю подробно, чтобы было понятно) для нашей мартингейл системы:
3+3*1,2+(3*1,2=4,8)*1,2+(4,8*1,2=5,76)*1,2+(5,76*1,2=6,912)*1,2+(6,912*1,2=8,29)*1,2+9,94=32,77
или, другими словами, мы потратили на 19 ставок 33 флэта, что при размере в 5% от первоначального банка составляет 165% просадки. При постоянном флэте, мы удержали бы первоначальный банк, а здесь, нам понадобится минимум 2 банка.
Теперь мы применяем систему процентный относительный флэт. Каждый раз мы берем флэт в 5% от текущего банка. После 19-ти минусовых ставок мы получим размер банка: 0,95^19=0,37 или 37% от первоначального банка.
Теперь ситуация сменилась на обратную, после серии минусов, мы попали в серию, например, из 5 плюсов. Давайте посчитаем:
- антимартингейл у нас уже сошел с дистанции, но даже если мы , каким то чудом, нашли второй банк, и ставим, конечным флэтом , а именно 2,98 от первоначального флэта (к такой величине мы пришли после 6-го шага увеличения 1.2^6), мы за 5 ставок получим прибавку в 14,9 первоначальных флэтов. Или мы все еще имеем просадку в 85% от первоначального банка.
Теперь рассмотрим этот случай, если мы ставим постоянным флэтом. У нас от банка остался 1 флэт и 5 плюсовых ставок, дадут нам 4 флэта плюсом, или возврат к 25% от банка. Т.е. мы имеем 75% просадку от первоначального банка. Немного лучше, чем мартингейл.
И, следующая система, ставим процентным относительным флэтом, и тогда: 0,37*1,05^4=0,44 или от первоначального банка просадка всего лишь 66%.
Другими словами, мы использовали процентный относительный флэт, и получили при минусе сохранение банка, а при плюсе большее увеличение.
Комментарии излишни.
Когда Вы используете процентный относительный флэт, слить банк практически НЕВОЗМОЖНО!!! Вы всегда рискуете только частью от текущего.
Мы математически доказали, что любая система мартингейл – это СЛИВ БАНКА В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ!!! Вопрос только в величине дистанции.
Те псевдокапперы, которые обучают риск менеджменту на основе любого увеличения ставки после серии проигрышей, ничего не знают о риск менеджменте.
В интернете встречаются видео, в котором псевдокапперы откровенно принижают важность процентного относительного флэта и выдают, за свои супер системы управления банком: увеличение ставок на 10,20,30% после некоторого количества проигрышей.
Собственно мы математически доказали, где Вы окажитесь с такими системами.
Причем они сознательно искажают сам принцип применения процентного относительного флэта, сделав голословное утверждение, что увеличение флета с большим шагом – это не правильно….
Даже большой шаг при процентном относительном флэте элементарно использовать с очень высокой эффективностью, но об этом поговорим в следующих статьях.
Мотив этих псевдокапперов предсказать не сложно, создание имиджа «я все знаю, а ты дебил, и тебе повезло, что ты со мной». Т.е. просматривается, целенаправленное «сектантское» зомбирование, о котором мы говорили в предыдущих статьях.
Прочитав эту статью, что может противопоставить такой псевдокапер сухой математичке? Думаю, что-то типа этого: «те кто со мной делают ставки, у того 20 флэтов минуса никогда не будет» или «сразу видно, что они, (т.е. мы) никогда не делали ставки», или «они проигрались, потому, что ставили 5%, а не 1%, как я говорил в своем видео».

Эти манипуляции, которые к теме стать мне имеют никакого отношения, мы оставим без комментариев. Мы Вам показали математику мартингейла, и как он губителен для Вашего банка.

Включайте критическое мышление, элементарную оценку, и тогда увидите, что те, кто пропагандирует мартингейл, в любом его проявлении – мошенники. Они ничего не знают о маржинальной торговле. Следовательно, где Вы с ними окажитесь, предсказать не трудно.
О том, как на практике применять процентный относительный флэт, мы поговорим в блоке статей «Создание механической торговой системы».

Ставьте лайк, если статья понравилась.

Всем прибыльных ставок.

P.S. От Автора:

Уважаемые коллеги, как Вы уже поняли, я не продаю свои статьи, это бессмысленно, поскольку, когда купит один, тогда же прочитают и все остальные. Я планирую и дальше радовать Вас тем, что буду делиться своим опытом и знаниями, который судя по отзывам, оценивается Вами весьма высоко.

Тем не менее, для написания даже одной статьи приходится прикладывать много усилий и времени, поэтому от вознаграждения отказываться не буду. Если Вам нравятся мои статьи, Вы можете отправить сумму 100р. (или больше, если Вы оцениваете мой труд больше) на один из реквизитов, указанных ниже. Эти же реквизиты пригодны, если Вы решите отблагодарить меня и за предыдущие статьи. Это меня сильно мотивирует на дальнейшие литературные подвиги.

СБ: телефон +7906 349 3143

СБ: карта 4276 4200 2802 5764

QIWI: +7906 349 3143

ВТБ карта: 5368 2902 36 88 5424

Спасибо за Вашу поддержку!

Евгений К.